коефіцієнт шарпа 2012

Комментарии (5) 0 СтранноЂЂЂ Всегда думал, что Шарп ЂЂЂ это отношение среднего размера сделки (в %) к стандартному отклонению всех сделок (в %). А т.к. средняя сделка не может быть больше, чем SD, то Шарп не может быть больше 1 2012-04-22 08:31:25

А у вас какой Шарп?Ключевые слова:  

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

| Максимальный коэффициент Шарпа22 апреля 2012, 03:29| Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазонPв торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде,Pумножить на квадратный корень из количестваPобразцов данной частоты в году.

| | РынокЗдесь профессионалы пишут о рынке

Максимальный коэффициент Шарпа / Рынок / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на рынке.